デイトレード、ワールドカップサッカー残念やったな相場!

yokugami
こんにちは専業トレーダーのYです。

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ワールドカップサッカー、日本は負けてしまい本当に残念でした。

昨日の夜ですがサッカーを観戦の為に夜中に起きようとしたのですが起きれなくて目が覚めて携帯で確認した時には日本は2-0で勝ってました。

そこからムクリと起きてテレビをつけてサッカーを応援していたのですが…

Yがテレビをつけてからひたすら日本が3失点するという負のスパイラルに陥りました。

これはYのせいやな…(欲神パワーごめんね)

まさかの3失点でなんだか心が折れる展開でした。
でも日本サッカー本当に頑張ったと思います。

ですが勝負の世界は終わってからも色々なタラレバが出てしまいます。
もう少しこうしていれば…

なんて思いますが過去は変わらないのでまた4年後ですが頑張って欲しいと思います。
こんな感じで日本サッカーで勝てば相場も勢いがあるかなと期待をしたのですが負けてしまい微妙な展開となりました。

昨日から相場と投資スタイルがうまくマッチしてないので本日はいつもとは少し違うスタイルになりました。

投資結果はどうなったしょうか?
それでは確認致しましょう!

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内需株で頑張ってみた!

昨日は自分のスタイルと相場が噛み合わなくかなり苦戦致しました。
あんなに反発しない事があるのかと言う位下げ続けました。

しかし、その割に為替は安定していてさらにアメリカダウはまさかのプラス引けで終わりました。

これならかなりリバウンドをするだろと期待をしていたのですが日経の雰囲気は悪くイマイチの立ち上がりでした。

なので朝は下手に手を出すとジャンピングキャッチになってしまうのであまり高く始まる銘柄は避けて勝負致しました。

まず朝一で狙っていたのがアダストリアホールディングスです。
決算が悪かったので昨日は物凄い下げを致しました。

ですが個人的な意見ですが配当+優待でそろそろ狙っている人も多いのではと思いました。
Yも最近は服を買ってないので優待目的でこの水準なら良いのではと思ってしまいます。

ただ減配などもあるかもしれないのでまだ下がるかもしれません。
ただ本日に月次発表を控えています。

先月のようなひどい数字はないと思っているのでそろそろチャンスかと思いました。
ただ寄りが日経の上げに合わせて高かったんですよね…

それでも今日はワンチャンスあると思っていたので寄りから特攻です。

1220円で200株インしたのですがこれが見事にジャンピングキャッチとなってしまいました…

ですがこれも想定の範囲内です。
ひたすら買い下がります。

結局1183円まで1300株集めました。

そうしたらずっと下げていたくせに急にでかい陽線を出しました。
ずっと含み損だったのですが5分で元に戻りました。

1215円あたりまで戻ってきたので利確しようとしたら急にぶん投げがでました。
あっと言う間に1210円になったので悔しいですが1210円の板にぶつけて一度利確です。

+8522円

粘った割に利益が少なかったです。

さらに内需系を攻めます。

ジーンズメイトも月次期待で買われると思い680円で400株インです!
しかし、急に売りが出たりとなんだか動きが怪しいです。

これは危ないかもと思ったのですが幸い高く買い板が出ていたのでそれにぶつけて693円利確+4451円

さらに朝一で五洋インテックスに435円1000株で指値をしていたのですがこれが速攻ヒット致します。

マジ?
予想よりかなり早いヒットでした。
これをちょっと欲張った442円に指値をしたのですがあっさりと約定+6977円

この後、結構リバウンドしてましたが最後はストップ安でしたね…
ボラが半端ないし1000株単位なので危険度の高い銘柄です。

ここでもう一度アダストリアに執着致します。
1203~1207円で400株インします。

これを1213円で利確し調子に乗ります。+3276円

そして、1201~1188円で500株インします。
日経が沈みだしてそれに合わせて上値が重たくなります。

結局、我慢ができなく1192円で損切りー2230円

この後にそーせいグループの下落に付き合います。

1514円で100株イン⇒1524円利確+992円
しかし、そーせいは下げますね…

昨日も下げるだけ下げて今日もこれですから…
本当に恐ろしいです。

このあたりで後場へと突入です。

今日の下げはうそやねん相場!

後場に入りまた日経に恐ろしい売り圧力がかかります。
なんだこれ?

昨日と同じ展開です。
中国株などの影響もあるとは思いますがメチャクチャな相場です。

昨日の事もありどこまで下げるかわかりません。
一応注意しながら指値を致します。

アダストリア1179円100株指値がヒット致します。
これを1187円利確+794円

日経の下落が怖くてロットが勝負できません。

そーせいに1496円100株の指値がヒット致します。
これをすぐに1504円利確+792円

この後もそーせいは下げ続けます。
マジかよ2日でどんだけ下がんねん…

時価総額もあるから結構捕まっている人はやばい状況なのでは…

さすがに下げ過ぎだろうと1474円から買い下がります。

1449円まで合計600株インしたのですが一度もリバウンドしませんでした。

クソッ!
これはそろそろ対応を考えないとヤバいやつです。

かなり悩んだのですが流石にそろそろ買いが入るだろうと1437円でナンピン600株倍ドンです!

これで下げられたらヤバいやつです。
逃げ足を早くしないと行けません。

しかし、ここでやっとリバウンド致します。
1450円に戻りちょうど買い平均だったのですが1452円に売りを入れると約定せずいきなり下げてしまいます。

結局、在庫が多すぎと判断して1445,1446円で一度損切り-5893円

いや~ここまで粘ったのですがまだ辛抱が足りませんでした。

この後、もう一度1438~1442円で300株インしたのですが利を伸ばせず1447円利確+2079円

この後に日経はもうこれ以上は下げないだろうと思っていたのですが急降下致します。

そこにもう一度そーせいに1415円で100株インしました。

この後に一瞬で反発を致します。

んっ?
まあラッキーだと1422円で利確したのですが…+693円

これが本格的なリバウンドへの狼煙でした。

ここからリバるリバる!
えっ何?この買い圧力は?

訳がわかりませんがメチャクチャリバウンドしてました。
この時に反射的に乗れば良かったのですが信じられなく見送ってしまいました。

これがセンスのなさですね…

あそこまで執着したアダストリアすら入ることができませんでした。

そーせいもメチャクチャリバウンドしてました。
いや~操作感が半端ね~!!!!!!!!!!!

サッカーも日経もアディショナルタイムに決められましたね…

こんな感じで今日の最終結果は+20453円

結果

7月3日 +2万

7月トレード結果
累計(税引き後)-1

勝率62.16% 利確10分21秒 損切り28分00秒

最近は自分の投資スタイルとは違い時間軸が長くなってきています。
被弾する可能性が高くなるので気をつけたいと思います。

明日はそろそろ相場が良くなることを期待したいと思います。
今月は厳しい相場ですがまだ始まったばかりなので頑張ります!

コメント

  1. より:

    Yさん、こんばんは

    トレーダーとして最低限わかっていないといけないマネーマネジメント(リスク管理方法)と聖杯(これを極めることがすなわちトレード勝者への唯一の道のり)探求について、これまでとは少し違った視点で今日はコメントいたします。

    それを説明するのに、やはり、世界的に著名な個人投資家氏の著書からそのエッセンスについて引用させていただこうかと思います。

    その著書とは、「システムトレード基本と原則」ブレント・ベントフォールド著であります。

    ひょっとしたら、私超一押しの「売買システム入門(トゥーシャー・シャンデ著)」よりも、マネーマネジメントの詳細な説明という意味で言えば、こちらの方がおすすめと言っていいでしょう。特に、破産確率を具体的に計算できる方法が非常にわかりやすく説明されている点でもかなりな優れものだと思います。

    また、「トレードに聖杯はない」と言われるものの、『「聖杯」=エッジ(優位性)のある、すなわち「正の期待値」を持ったトレード手法とその手法によるトレードの機会数の多さ』であるとする、この手の書籍ではあまり述べられることのない「聖杯」が具体的に述べられている点では他を圧倒するといってもよいでしょう。

    まずは、破産確率の計算方法ですが、

    破産確率={[1-(勝率-敗率)]÷[1+(勝率-敗率)]}u  (だだしuはユニット数の乗数)

    ユニット数の意味は、仮に投資資金が100万円あり、それを10個に分けて、1ユニットが10万円なら10ユニットと呼び、1回のトレードで1ユニットに当たる10万円を賭ける(全部を失って良い掛け金)場合は、{ }内を計算後ユニット数に当たる10の乗倍するという意味です。

    例えば、勝率が60%で敗率が40%の場合に、10ユニットで投資計画を立てるとすると、
    {[1-(0.6-0.4)]÷[1+(0.6-0.4)]}の10乗
    =0.8÷1.2の10乗
    =0.67の10乗=0.018=1.8%の破産確率ということになります。←エクセルを使いコピペをすれば、どのような乗数も簡単に計算できますので、以上の数式は必ずエクセルにてご検証ください。

    なので、勝率60%のトレードを100万円の資金なら、1トレード当たり10万円の掛け金(投資額ではなく、失ってもよい金額=ドローダウンの総額)以内でトレードをする場合の破産確率は1.8%なのです。

    しかしながら、破産確率というものは、破産しないための最低ラインが0.4%以下でなくてはならない(少々無理がありますが、四捨五入して0になるから(笑))ですから、100万円の資金でなら14ユニット(0.67の14乗で破産確率は0.36%)に分けた7万ほどにすれば、破産確率は0.4%以下になるので、破産しない投資をするためには、100万円の資金なら7万円、500万の資金なら、35万円までのリスクが許容できる投資額ということになります。

    今のYさんの資金が300万円ならば、勝率60%のトレード手法で、一回(ある一定期間)のトレードでリスクにさらせる金額は20万円ほどとなります。これは、例えば、毎日毎回、勝率60%のトレードができればという話で、平均の勝率が60%ということなので、ある一定期間のスパンで見ていく必要があります。当然、勝率を高くすればするほど、破産確率は低くなりますね。

    例えば、1ヶ月を通して平均60%の勝率でトレードを行えることが確定できたとすると、その1か月間で失ってよい金額が20万円なのか、1週間を通して平均勝率60%なら、その1週間で失ってよい金額が20万円なのかは、対象期間の勝率次第ということになり、あくまで破産しない勝率を続けられる期間とユニット数から破産確率0.4%以下を維持できるリスク金額を計算しながらの投資でなくてはならないということです。

    破産確率は、その点、リスクリワードレシオ(平均利益÷平均損失でしたね。3Rと言い換sえてもよい。またはペイオフレシオ)から求める方法もあります。これは本書にも詳細な計算式はなく、VBA(ビジュアルベーシック)を利用したコードプログラミングの方法は巻末に添付されてますが、ここまでしなくても、リスクリワードレシオによる破産確率を簡便な対数表で掲載してくれています。

    3Rが1.0の場合の破産確率は64%、1.1の場合20%、1.2の場合32%、1.3の場合21%、1.4の場合5%、1.5の場合0%というシュミレーションでした。

    3Rが1.5以上であれば破産しない…、と言うことですね。

    ちなみに、先月の私の3Rは2.02だったので、この成績なら、勝率がいくら30%台でも破産しないのです。

    この計算には、1トレード(1銘柄1回の売買)ごとの利益と損失額の詳細な記録が必要です。これは、面倒がらずにぜひ計算してみてください。トレードを定量化することの意義が痛いほどわかりますよ!(笑)

    逆に言えば、裁量トレードだとしても、成績を定量化し数値化することでその成果が可視化できるというのは、ものすごい自信につながるはずですから。

    今のままの裁量エントリー&エグジット、計算は面倒なのでどんぶり勘定トレードを続けている限り、自信をもって自身のトレードを振り返ることができずに、何となく確信が持てないトレードを続けることにしかなりません。トレード(商売)の貸借対照表と損益計算書も作れないお粗末な会社経営者(個人トレーダー)と言われてしまいますよ~(笑)

    では、「聖杯」については、またの機会に…

    さて、今日のオクテム2号銘柄が久しぶりのシグナルなしでした。ちなみに、昨日のヒットシグナル銘柄は3983オロ、3989シェアリングT 4287ジャストプランニング、6191エボラブルアジアの4銘柄でしたが、シェアリングテクノロジーはストップまで行ってしまいました。

    また明日もスマート&クールに行きましょ♪

    • yokugami より:

      mさんおつかれ~!

      今日のお題はまたレベルが高いですね…
      マネージメントリスクですね。

      Yの一番苦手な部分かもしれません。
      詳しくご説明頂き本当にありがとうございます。

      しかし、計算式が複雑ですね…

      Yの投資ですが破産リスクがとても高いかもしれません。
      特に信用取引も使うので資金管理のバランスがすこぶる悪いと思います。

      ただ最近は資金が100万~150万しかない設定でトレードを制限しています。
      これでまずは破産リスクを最小限に抑えてます。

      なので口座資金も毎月月初に金額を固定しようか悩んでます。

      まあまずは今月も黒字を目指さないといけないのですが…
      今月に入り先月より少しロットを攻めるようにはしたのですが相場が2日続けてこんな感じなのでとても苦戦をしています。

      今日も1銘柄で多い時は150万位入れていたのでそれなりに破産リスクは高いと思います。
      わかってはいるのですが結構つっこんでしまうんですよね。

      本来ならもっと分散できたら良いのですがYの狙っている銘柄が一日でそんなにチャンスがなくてこんな感じになってしまいます。
      前回のマネージメントリスクはとても単純で分かりやすかったのですが今回は大分グレードが上がってますね。

      そして、mさんは破産リスクの少ない投資法を取れているので素晴らしいです。
      Yは高速売買にしているのでそのリスクを減らしていますが何かあったら危ない事は間違いないです。

      この計算方法のお話しはとても面白いので新しいブログを立ち上げる時にぜひトライしたいと思います。
      まずはコツコツトレードで月間をプラスにして利益を積み上げたいと思います。

      明日のオクテム銘柄シグナルなしですか…
      コメントくれてから初ではないでしょうか?
      これは困りましたね。

      明日の相場はちょっと不安ですがどうにかプラスにできるよう頑張ります!
      アメリカの相場が休日もあり動かなくなるのと関税問題がどうなるのかとても心配ですがどうにかうまく乗りこなしたいと思います。

      今週も頑張りましょう!