デイトレード、チャンス待ちにチャンスなし

yokugami
こんにちは専業トレーダーのYです。

本日はスーパー閑散デーでした。

アメリカ市場が休場と言う事で材料無し買い手なし下げスピードまったなしとデイトレには苦しい一日でした。

為替も円高に進み投資家の様子見が増えたような気が致します。
ただ個人的にはそれほど目立った売り材料もないのでこれから日経はまた上を目指すのかなと思いましたがどうなるでしょうか?

こんな感じでかなり苦しい相場となりましたが投資フォームを確認致しましょう。

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デイトレード、待ち人来ず。

今日ほどチャンスらしいチャンスが見つからない日は珍しいです。

朝はまだちょっとは値動きがあったのですがそれにうまく乗れませんでした。

朝一で指値をしたのがAMBITION、昭和電工、オウケイウェイヴ、フライトホールディングス、岡藤ホールディングスです。

AMBITIONは上方修正したことで朝一は買いが殺到致しました。
予想以上に高くスタートしたので寄り値は見送ってしまいました。

そして様子を見ていると寄りから下に押さないで速攻上に行きます。
マジか…

流石に高すぎて少しは押してくれないと入れないです。
しょうがなく少し待つと1845円で100株刺さりました。

これをあっさりと1850円で利確+490円

一度、天井を試しているのであまり粘っても微妙かなと思いました。
あと感覚でなんとなくそこまで上がらないのではと思ったので粘着しないでこれで撤収です。

あと東海カーボンが上方修正して朝から値を飛ばしていました。
これに着いて行くとカーボン3兄弟の昭和電工に4480円で指値をしたのですがこれがあっさりと貫かれます。

やっぱりか…

カーボン系は相性がイマイチです。
ただ一呼吸すると戻ったので4485円で撤収+476円

指値が高かったと反省です。

あとオウケイウェイヴですが指値をしたのですが値動きが怪し過ぎて指値を取り消して参加を辞退致しました。
やっぱり名証銘柄は動きに癖があってやりにくいです。

しばらく名証は封印と前にブログにも書いたのでやめときました。

この後は本当に何もチャンスがなかったです。
岡藤ホールディングスが賑わってましたが昨日の価格を見ているのでなかなか手が出ません。

ここから本当に暇でした。
休んだ方が精神衛生上良かったです。

あまりに暇をもてあまして1570日経レバにまた手を出します。
個別にやる物がないなら日経を買うしかないかなと思いました。

今日は予想以上に下落していたのですがその時間の最安値19860円だったので、その下の19850円に20株指値を致しました。

しばらく来ないかなと思ったらあっさりと貫かれます。
やっぱり指値が高かったです。

心に焦りがありますね…

そしてもう一段下の19800円に20株指値をしていたのですがこれが価格にはタッチをしたのですが並んでいる人が多く約定しませんでした。

これが約定しない為に逃げ遅れます。

その後、一度19850円を越えたので逃げようとしたのですが指値を欲張ってしまいました。

ちょっとは利益が欲しいと…
そうすると一瞬で上昇は終わり逃げ遅れます。

あ、あ、あ…
これは早く始末したいと悩んでいると…

勢いよく下に下げます。
またこのパターンか…

一度逃げれるとこの展開はチャンスで利益にできるのですが、捕まってしまうと結局リスクを増やして逃げ場待ちになってしまいます。

ただ安いとは思ったので19780~19800円で80株追加です。
アメリカも動いてないしそんなに悪材料も出てないので流石に下げ過ぎではと思い買い増ししました。

この買い増しをした所で前場が終了です。

チャンスをしっかりと取らねば!

後場始まりを見ているとリバウンドしている銘柄が多かったのでこれは日経が一度リバウンドするのではと思いました。

ただ前場を若干の含み損で折り返したので早く処分したいです。
焦って19810円に100株指値をしたらあっさり約定+895円

本当に薄利でした。
ここだと勝負して買い増したのに結局ほぼ同値撤退になってしまいました。

まあ負けないだけ良かったと思います。

この後、ひたすら待ったのですがやっと来たチャンスがもう14:00でした。

どんだけ動きないねん!

釣りのルアーを握りしめてやっと食いついたのが岡藤ホールディングスの268円500株でした。

岡藤は293円を付けてからここまで勢いよく下げて来ました。
それなりにリバウンドを期待できる水準ですが…

271円利確!+1494円

釣竿を長く持っていたのでもう握力がなかったです。
数秒で売ってしまいました。

今思えばロットが小さすぎたと反省しています。

今日はチャンスが少なかったのでもっとロットで攻めるべきでした。
せめて1000株は買わないと…

この後、結構下落銘柄があったので指値はしたのですが14:40分を過ぎて今日はもう諦めて手仕舞い致しました。

いや~こんなに動きのない日は珍しいですね…
ブログに書くことが無くて困ります。

こんな感じで本日の収支は+3355円です。

昨日のプラスがあるので繰り上げて累計は+1マソプラスです。

結果

5月29日 +1万

5月トレード結果
累計(税引き後)-1

ただこの相場でマイナスしなかったのは大きいです。
何よりマイナスをしなければ利益は減る事はなく増え続けるのです。

ホームラン狙いは辞めたのでこれで良いです。
今日も利益を積み上げるチャンスが少ない日だったと割り切ってまた頑張りたいと思います。

ただ本日は結構下げた銘柄が多いので明日は逆に狙い目かなと思ってます。
残り2営業日しかございませんが鉄壁のガードをしながらチャンスを待ちたいと思います。

また明日頑張りましょう!

コメント

  1. より:

    Yさん、こんばんは

    最近私のコメばかりで、他の方のコメがないのは寂しいところですが、またまた今日最初の投稿になってしまいそうですね。

    聞かれてもないのに…ですが、イザナミ戦略のようなシストレの検証の仕方として、ストラテジーの完成公開までの期間の検証はバックテストと言い、ストラテジー公開後、成績を検証することをフォワードテストと言います。

    例えば、オクテム2号の2000年からのバックテストでは、2018,4月までの実績で、500万円が3億になったわけですが、完成して約ひと月たったので、5月1日から本日29日までのフォワード成績を今日は検証してみました。

    その結果、5月単月のフォワード成績は、取引数133件、勝率54.9%、期待値29095円(0.93%)、+386万9千円の実績でした。これは、過去18年間のバックテストの勝率50.1%、期待値17099円(0.57%)を大きく上回る成績でありました。

    通常、フォワードテスト結果はバックテスト結果を下回る方が多いのですが、この原因はそのストラテジー結果がカーブフィッティング(利益結果をよく見せるために、故意ではないにしろ様々な指標やそのパラメータを操作することで、バックテストの損益グラフを右肩上がりの結果をたどるように調整をしてしまうこと)してしまっているから、ということが往々にしてあります。

    これは、ストラテジーにとっては致命的な欠陥になりますが、あくまでバックテスト成績の優劣で、ストラテジーの販売価格が決まるようなところがありますので、本来そのソフトの優劣を証明するには、ストラテジー公開後のフォワードテストの成績が最重要なのです。

    イザナミの販売されている各公開ストラテジーでのフォワードテスト結果の一部は該当サイトでご覧になれますが、フォワード成績がバックテスト成績を上回っているストラテジーはほぼ皆無と言っていいのです。

    市販の売買ルールストラテジーの多くにカーブフィッティングされたものが含まれているとみてよいと思います。なので、面倒でも、ヒントとして公開ルールを利用するのは可ですが、やはり、自分で試行錯誤しながら作っていく方がよいようです。

    そのような中、フォワード成績を見る限りでは、オクテム2号のストラテジーはカーブフィッティングではない、極めて質が高いものであるということが、まだわずか1か月ではありますが、証明されたことになります。

    そういうわけなので、今日も、ヒット銘柄をご紹介しますが、5分ボリバンクモ戦略と合わせて活用いただくと、きっと、トレード成績に少しでも寄与できることと思いますので、ご参考にどうぞ…

    今日は、3042セキュアヴェイル、3854アイル、3906ALBERT、3998すらら、4772デジアド、5304SECカーボン、6095メドピア、9260西本Wismettac の8銘柄でした。

    ところで、昨日の暴落とは打って変わり、岡藤激しく動きました。私も、朝一5分ボリバン雲上ひょっこりはん登場でエントリー、263円買い、278円売りで+15円でありました。

    昨日まで3日間ほどのオクテム2号監視銘柄中、ベクター、IXナレッジ、スクロールなど、雲上ひょっこりはん銘柄もいくつかありましたので、それぞれエントリー、微益でしたが、それぞれプラスで本日終了でした。

    オクテム2号+ひょっこりはん戦略(5分ボリバンクモ戦略をこう言い換えましょうかね!?)+エグジットはお任せでも、ほとんど負けなしの素晴らしい勝率を誇ります。特に、強い銘柄で雲上ひょっこりはんする場合は、相当に強いですから、Yさんも、ちょっと粘ってみて利を伸ばしてみてはいかがでしょう!?

    もちろん、損切は高速処理で!ですが…(笑)

    明日もスマート&クールなトレードを…、では、また。

    • yokugami より:

      mさんおつかれ~!

      最近はコメント欄がmさんのオクテム講座となってます。
      みんなのコメントが増える時はYが大きく負けた時なのでプラス時は自然と少なくなります。

      心配してみんなコメントくれる事が多いです。
      なので気にしなくて大丈夫ですよ!

      本題ですがシステムトレードはやはり基本はバックテストの方が成績が良く
      そしてフォワードテストの方が落ちるのですね。

      確かに過去のデータだけでは市場の変化とズレが起きます。
      またシステムトレーダーが増えてマーケットインパクトが起きて成績が変化するとも聞いたことがあります。

      システムについては素人なのであまり詳しくはわかりませんが…

      しかし、フォワード成績が54.9%って凄くないですか。
      この勝率で投資を続けると相当キレイな資産曲線が出来るのではないでしょうか。

      システムトレードはやはり自分で色々と設定して検証できないとダメそうですね。
      難易度高そうです…

      mさんの話を何度も聞いていると何となくシステムトレードの事が理解してきました。
      もしかしてmさんがイザナミの社長じゃないかと疑ってしまいます。(笑)

      こんな感じで大分興味が出てきたのですがまだ資金を取り戻している状況なのでね…

      今日は岡藤ホールディングスは大暴れでしたね。
      mさんがっちり利益が取れて嬉しいです。

      そして、明日の戦略銘柄ありがとうございます!
      半分位は良くさわる銘柄なのですが逆に迷ってしまいますね。

      とりあえず日経は下げてスタートしそうなので気をつけながらトレードをしたいと思います。
      利は伸ばしたいのですが欲張ると本当に見事に捕まるのでほどほどに頑張ります。

      それでは明日もmさんはオクテムを装備してYは裸で戦場に向かいたいと思います!

  2. より:

    Yさん、おはようございます。

    さて、今日も相場は始まりましたが、日経は大きく下げで始まりました。こういうところは案外買いのチャンスでもあるので、そこのところは、「ひょっこりはんエントリー(TM?笑)」で、強い銘柄のみ相手にする!というスタンスでよいのではないでしょうか!?

    さて、そのひょっこりはんエントリーですが、ボリバン上に足がある場合は、その向きが「上向」きであれば、足の一部が雲の中でまだ、「ひょっこりはん」状態でない場合でも、打診で買っておくのはありで、昨日の岡藤も、正確には朝一のそういう足の時点で私もエントリーしたのでした。

    ボリバンが横横や下向きの場合は、雲の上限で寸止まりというのもよくあるので要注意ですが、強い動きをする(出来高を伴った)銘柄なら、私の岡藤エントリーくらいの足でも、十分値幅はとれるのではないかと思います。

    逆に、少しでも多めの値幅を獲得してエグジットするためにも、そういう打診的なエントリーというのも一考です。

    昨日コメのエントリー候補銘柄のように、多少選択肢が多くても困ることはありません。日中足で強い動きが出てくるものはその中の一部ですので、日中5分足を見ながら判断すればいいわけです。

    逆に、日中足で強い動きが出なければ、いくらそれまで日足で強かった銘柄でも、エントリーは控えておくべきです。有望銘柄などというものは事前にわかるのではなく、その都度の瞬間瞬間にその有望さを市場に示すだけなのですから。

    この前の岡藤のように、暴落の引けに買っておけば爆益ですが、仕手本尊がわかっていて儲けるのと違い、それこそ偶然の勝利なので、自身の実力を誤解し、その後は無謀トレードを繰り返し、爆益の何倍もの爆損を繰り返すような暴走トレーダー(私のように…!笑)になるだけですので、そういう勝ち方はかえってかなり危険ですからね…。

    Yさんがよく使われている指値買い(指値を置くところに、「何かの指標の乖離率で判断する」、などエントリーの優位性が認められるならいいですが…)もいいですが、様子見買いというのが、このひょっこりはん戦略の肝(エントリー位置で優位性がある)となってきますので、複数の5分足チャートを見れる環境があれば、銘柄選択を迷わずに済みますよ!

    マーケットインパクトの件ですが、ドンチャンブレイクアウトシステムが有名ですね。「終値が、過去の4週間の最高値を更新したら仕掛ける。終値が、過去の2週間の最安値を更新したら手仕舞い。」というたった2つのルールを使うシステムです。

    いろんな期間帯バリュエーションがありますが、リチャードデニス率いたタートルズ(素人投資家集団でどれだけトレードで成功するかの実験)が多用したことで有名です。ドンチャン(20世紀半ばの投資家)が初めに設定した上記の期間設定では、今ではこのルールが優位性を持たなくなっているのですが、これがいわゆるタートルズがもたらしたマーケットインパクトの結果と言えます。

    ただしそれでも、このブレイクアウト戦略は様々にその指標やパラメータを変え、現在でも生き続けていますので、いわゆるマーケットインパクトもそれほど恐れることはないと私は思います。

    そして、システムトレーダーが増えるといっても、それぞれが使用するシステムというのも、決められた何個かの指標のパラメータの塊がそこにあるだけで、皆が同じ銘柄を選別することはありえないので、それは気にすることではないと思います。ただ、市販の多数販売された売買ルールをそのまま使用そ場合は、確かに、パフォーマンスはかなり落ちてしまうと思いますので、あまりおすすめできませんね。

    私のオクテム2号は市販されてはおりませんし、使用している指標やパラメータは全くありふれた単純なものなので誰でもまねできそうですが、おそらく、ほんのわずかなところでまねができないものなのかもしれませんね。それも使っている指標とパラメータも極めて単純なものなので、かえって検証結果もよいものが出ていると思います。

    市販の売買ルールを私も使用していますが、確かにそのフォワード結果は芳しくありませんね。だいふカーブフィッティングが入っているのかもしれません。なにせ、その指標の数はオクテム2号の何倍も使用されていますから…。

    それにしても、岡藤強いですね!今のところ、298円エントリー303円エグジットで少しいただきましたが、まだまだ、入れそうです。ではまた…。

    • yokugami より:

      mさんおはようございます。

      今日はアメリカの影響で暴落から始まりましたがある意味バーゲンセールでしたね。
      個人的には日経平均は決して割高ではないのでリバウンドするかなと思ってました。

      ですが日経自体はそれほど反発しないで新興株が強い状況です。
      監視銘柄はほぼプラ転してしまいました。

      朝以外は様子見をしていますがジリジリと上がってしまって悔しい気持ちもあります。
      もう少し利を伸ばせたらとは思いますが短期トレードに今は徹してどうにか毎日安定した勝率を目指せるよう努力しています。

      mさんの解説の通り、このような相場でひょっこりはんする銘柄ってのはやはり強い証拠ですよね。
      確かにすばらしいエントリーポイントだと思います。

      Yは岡藤に朝から激安でエントリーしましたが激安で手放してしまいました。
      ここら辺がもったいないですよね…

      すぐにプラスだったのでもう少し握力を持った方がよかったのですがここら辺が課題です。
      このまま安定して高い勝率を維持するのか保有時間を伸ばして勝率を下げても利益を伸ばすか…

      とても悩みどころです。
      ただ今の高速トレードはこのスタイルで良いかなと思います。
      これが安定したらまた次のステップに行きたいと思います。

      マーケットインパクトはやはりやり方次第で影響はないのですね。
      ありきたりの手法や市販の物をそのまま使うと危ないと言う事ですね。

      大変勉強になります。
      今日は引けまで後は様子見しながらチャンス待ちをしたいと思います。
      新しいロレックス購入を目指して頑張りましょう!